„Když začal náš vztah, myslel jsem, že to bude jen flirt. Že to nebude vážné, ale vyvinulo se to jinak. Nikdy bych si nemyslel, že to bude něco víc. Pak jsme začali spolu chodit, žít a užívali si to,“ prohlásil Allen, který jen velmi zřídka mluví o svém soukromí a skoro vůbec se nebaví o manželství se Soon-Yi.
Velký věkový rozdíl mu nikdy nevadil a nevadí. Když se jejich vztah dostal na veřejnost, jemu bylo 56 a jí 21 let.
„Ráda se nechala poučit o mnoha a mnoha věcech, které jsem znal z vlastní zkušenosti, a já jsem si užíval, že jí tyhle věci mohu ukázat. Jsem o 35 let starší a bez mého i jejího přičinění věci nějak zafungovaly. Choval jsem se otcovsky. Ona hledala otcovský přístup. Líbilo se mi její mládí a energie,“ řekl Allen.
Režisérův románek s adoptivní dcerou jeho partnerky Mii Farrowové se provalil v roce 1992, když se s herečkou po 12 letech společného života rozešel. Nikdy se ale s Farrowovou nevzali a tak nikdy nebyl adoptivním otcem Soon-Yi. Allen a Previnová spolu měli poměr ještě před oficiálním odhalením svého vztahu. Vzali se v roce 1997 a mají dvě adoptované dcery Bechet a Manzie.
Allen je ženatý potřetí. Jeho první manželkou byla Harlene Rosenová, kterou si vzal jako šestnáctiletou v roce 1954. Po pěti letech se rozvedli. Jeho druhou manželkou byla Louise Lasserová, kterou si vzal v roce 1966 a jejich manželství vydrželo čtyři roky.
Před třetí svatbou v roce 1997 žil režisér s herečkami Diane Keatonovu, Stacey Nelkinovou, Mariel Hemingwayovou a Miou Farrowovou. S ní adopotoval dceru Dylan (později si změnila jméno na Eliza a pak na Malone), která ho loni obvinila ze sexuálního zneužívaní, a syna Mosese. Allen a Farrowová mají i biologického syna Ronana, o němž ale herečka prohlašuje, že jeho otcem může být její bývalý manžel Frank Sinatra, kterému je také více podobný (více zde).
