Copperfield žije v Karibiku v Copperfield Bay, což je souostroví jedenácti ostrovů. Na jednom z nich měli v roce 2010 tajnou svatbu Penélope Cruzová a Javier Bardem.
Mág si své soukromí střeží. Narození dcery se mu před novináři podařilo tajit 16 měsíců (více zde). Nyní se ale pochlubil, že požádal Chloe Gosselinovou o ruku.
"Jsem tak šťastná, že jsem našla Davida. Na světě je jen velmi málo lidí jako on. Strávil více než 30 let na vrcholu své profese. Dosáhl neobyčejné věci. Lidé za ním chodí a říkají mu, že ho obdivují a je pro ně vzorem. On se jen usměje, protože je opravdu skromný. Jako kdyby si neuvědomoval, jak je chytrý a jaký talent má," řekla nastávající nevěsta pro magazín Hello!.
Kouzelník byl šest let zasnoubený s modelkou Claudií Schifferovou, rozešli se v roce 1999. "To bylo už hodně dávno. Teď jsem zasnoubený s Chloe, je v mé mysli i srdci," dodal Copperfield.
Iluzionista v minulosti chodil také s Češkou Marií Petličkovou, s níž má dvě děti. Modelka se s ním potkala v roce 1999. Přestože se pak vdala, kvůli kouzelníkovi se v roce 2006 rozvedla.
